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基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析

出处:论文网
时间:2017-05-13

基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析

  一、引言

  随着时代的发展,“微信银行”迅速兴起。从第四代通讯技术、云计算的发起到线上―线下商业模式的出现,技术的进步打破了我国移动金融的现状,促使我国移动金融向更广阔的覆盖面、高效率的服务的趋势发展。现今,每位用户身边只要有一部智能手机,就可以做到随时随地消费、支付、投资、理财。

  与此同时,招商银行紧跟潮流,将目光越来越多的投向掌上金融服务。2013年初招商银行首次推出信用卡微信客服业务,成为国内第一家得到微信公众平台开放接口的银行。用户可以通过输入“账单”、“积分”等关键词,即刻得到微信回复的有关自身账户的相关信息及选择的业务内容。目前,招行微信银行与信用卡微客服的粉丝量总数已经超过将近1700万,“微信银行”成为最受银行业追捧的互联网金融产物。本课题旨在通过对武汉的实地调研,结合文献资料,从招商银行“微信银行”的业务架构出发,分析其面临风险及应对方法,更加清晰的反映招商微信银行的具体情况,为招商银行今后的发展提供一些建议和意见。

  二、招行推出的“微信银行”业务简介

  招商银行主要业务功能可分为三大部分。

  第一部分一般“微信银行”的基本业务功能,而在这部分中有五个附属功能,分别为免费通知提醒、一卡通余额查询、信用卡账单查询、办卡/贷款和购汇/结汇。这五个附属业务功能大多数都需要绑定银行卡,并且填写客户的基本信息才能进一步完成业务功能。

  第二部分为“微信银行”的附加业务功能,旨在为客户提供生活方便。而在第二部分中有四个附属功能,分别为朝朝盈、为小招点赞、本地特惠和周边网点。这四个附属功能统称为部分生活服务功能,客户可以在这栏中实现话费缴费、购买影票/机票、医院挂号。此外,招商银行“微信银行”还提供了网点查询、排队提醒、本地特惠等业务功能功能,可以为客户尽可能的节约时间,提供简便。

  第三部分为无卡存款,在这部分也是需要填写客户的基本信息。客户可以通过这个业务功能直接将资金存入银行卡,在客户没有时间时为客户实现效率最大化。

  除以上三个部分外,招商银行“微信银行”一般还包括客服服务,即受理客户咨询、投诉、建议等业务的服务功能。若客户对招商银行有投诉或建议,可以通过这部分业务功能来实现。

  三、基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析

  尽管如今“微信银行”业务发展迅速,但其中存在的潜在风险仍不可忽视。笔者分别于2015年6月份和2015年8月份先后三次进行了有针对性的问卷调查,涉及湖北省武汉市10个不同招商银行营业网点的客户,总共发放600份问卷,574份被回收,回收率为95.7%,其中539份为有效问卷,有效率为93.9%。基于有效的统计数据,立足于“微信银行”用户的角度,对风险进行综合评价分析,为接下来的风险控制方向提供依据。由于“微信银行”风险评价面临的情况复杂,涉及到多种因素的相互作用以及大数量的模糊现象和概念,因此本文选择基于模糊数学的模糊综合评价法,借助模糊的概念,将一些边界不清,不易定量的因素定量化,进行综合评价。但由于其中权重的确定是来自调查分析数据得出,存在一定的缺陷,为了降低主观因素的干扰,本文采用层次分析法来确定各指标的权系数,使其更加客观实际,具有合理性。并且易于用定量表示,从而提高模糊综合评判结果的准确性。根据本文实际特点,采用多步法(即逐层进行模糊评价)进行实证。

  (一)模型的建立

  1.模糊综合评价法。模糊综合评价法,就是通过构建等级模糊子集,将反映被评价事物的模糊指标量化(即确定隶属度),然后利用模糊变换原理对各指标进行综合。其基本步骤包括建立因素集与评价集、构建评价矩阵、确定评价因素的权向量、合成模糊综合评价结果向量,即可得到最终评分。

  2.层次分析法。层次分析法的主要步骤如图1所示:

  ■

  图1 层次分析法主要流程图

  (二)模型的求解

  1.业务风险的多级模糊综合评价指标及其抽样数据。根据分析、识别,发现“微信银行”既面临着传统银行的风险,也面临着新的风险,很难将“微信银行”面临的所有风险一一列举出来,本文主要选取了对用户最为关心、对安全影响较大的风险进行研究,得出“微信银行”具有五类主要风险,分别为认证系统风险、技术风险、操作风险、信用风险、法律风险。

  本文采用自填式、典型抽样法收集数据,在其独立完成调查问卷的条件下,对每份问卷进行有效性的审查。问卷以Likert五级量表的形式呈现,制定的业务风险评价指标体系共由5个一级指标与12个二级指标构成,指标的测量采用李克特量表的方法,利用语义学标度分为5个测量等级:同意、比较同意、中立、比较不同意、不同意,在进行问卷分析时,分别采用5、4、3、2、1代表以上五级。

  (5)计算二级指标权重

  同理,仍然采用层次分析法求二级指标权重。首先分别对各个二级指标构建各自的判断矩阵,再次运用Matlab软件计算最大特征根和一致性检验,得出合理的权系数,由于阶数小于3的矩阵总是具有完全满意的一致性,所以在这里部分指标就不需要进行一致性检验。

  如:构造认证系统风险的2个指标的判断矩阵为

  则求得的认证风险的两个指标的权重,其特征向量为(1.2727,0.7273)   归一化得:(0.6364,0.3636)

  同理可得:技术风险的权重、操作风险的权重、信用风险的权重、法律风险的权重(见表2)。

  3.业务风险的多级模糊综合评价。

  (1)业务风险的加权平均模糊合成综合评价。首先利用加权平均M(?,?茌)模糊合成算子将A与R足合成得到模糊综合评价结果向量B。由于常在模糊综合评价中运用取大取小算法,因此因素较多时,每个因素所对应的权重往往很小。在模糊合成运算中,由于信息丢失较多,不易分辨和不合理(即模型失效)的情况较长发生。所以,本文采用加权平均型的模糊合成算子解决上述问题。计算公式为:

  四、结论与建议

  本文基于实证结果研究分析得出以下结论:

  当前,微信银行业务风险主要包含信用风险、操作风险、技术风险、认证系统风险、法律风险共5种风险,其中“认证系统风险”评价指标与“操作系统风险”评价指标的评价结果为“比较严重”,说明招商银行“微信银行”用户对这两个指标代表的风险表示的担心较为严重。其它3个指标的评价结果均为“一般”等级,属于E3级,说明用户对其各个风险有一定程度的担心。

  基于上述研究结论,我们发现招行微信银行用户对各风险的担心程度权重比,依据各权重,可以有针对性地提出关于控制风险的建议,建议如下:

  (一)完善银行内部控制制度

  1.招商银行应当首先制定好内部控制的框架,将“微信银行”也纳入到风险控制体系的范围之中。积极实行风险预警机制,一旦出现资金交易异常的情况时,迅速冻结账户,向客户核实真实情况,避免损失发生。

  2.完善“微信银行”业务开通流程,建议银行机构与微信平台加强合作,在客户使用“微信银行”之前,以书面形式向客户全面说明交易可能面临的风险,让客户自行选择,并做好必要的风险防范。

  3.进行技术手段创新,强化“微信银行”保密系统,防止客户信息泄露,尤其是客户身份、电话、账号、密码等重要信息。同时,也要加强其抵御黑客、病毒等外部风险的能力,增强其安全水平,尽力创造出安全的交易环境

  (二)增强客户防范风险的意识

  1.银行可以对“微信银行”客户实行注册登记制度,到相关监督主体部门进行实名制资料审查备案,并加强对消费者的金融教育

  2.向客户介绍“微信银行”的风险,让客户有意识的保护自己的个人信息,在相对安全的环境下进行交易。在“微信银行”的使用过程中谨慎对待陌生的网址。

  3.客户应该保管好自己的手机,防止手机丢失造成密码泄露。并且应当定期修改交易密码,降低密码泄露风险。同时客户也不能过分依赖“微信银行”,应当与网店银行等其他交易渠道一起综合使用。

  (三)政府应完善金融监管体系

  1.政府应及时建立针对“微信银行”的方针政策,并完善相关法律法规,让金融监管有法可依。

  2.明确“微信银行”所属的监管范围,政府各部门应当明确各自的分工,避免工作重复与工作遗漏。但同时也要建立起各部门的合作,形成一套完整的监管机制。

  3.金融监管也应当跟随时代的发展,应增加利用计算机技术的应用,让其在金融监管中发挥巧妙作用,利用现代高端技术,实现更完善更全面地金融监管。

基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析

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