基于DEA模型的辽宁省各地区金融机构效率的实证研究
[DOI]1013939/jcnkizgsc201714100
1引言
众所周知，经济的增长与金融发展关系密切，[1]金融的发展必须依赖于金融机构效率的提高，一个地区金融机构的效率是该地区所有从事金融服务业有关的金融中介机构的综合效率，突出反映在该地区金融机构的资金利用效率上。但近年来，各个地区金融市场竞争激烈，运行的效率已成为各个地区发展不平衡的决定因素。
Charnes、Cooper和Rhodes[2]给出了DEA基本模型：CCR模型，用于评价公共部门和非营利机构的效率。随后国内外学者将其大量应用于度量金融机构的效率，谢朝华[3]、柯孔林[4]采用DEA方法对我国商业银行的效率进行了测度，证明DEA方法具有较高的适用性。
本文以2013年辽宁省十四个地区截面数据为样本，运用DEA型分析辽宁省各地区金融机构的效率，并做出准确科学的判断。
2DEA模型和和投入产出指标的确定
21DEA模型
DEA模型能够较好地确定评价金融机构的相对有效性，为此，本文根据评价目的与评价金融机构的特点，运用CCR模型从横向对辽宁省14个地区的金融机构效率的有效性进行分析。
利用Charnes-Cooper变换，在对偶规划理论的基础上，引进非阿基米德无穷小的概念，来判断决策单元的DEA有效性（规模有效性和技术有效性）[5]根据研究需要设有n个地区的金融机构DMU），每个地区（DMUj）都有m种类型的输入指标和s个输出指标，分别用Xj和Yj表示，则带有非阿基米德无穷小的CCR模型如下所示：
式中：ε为阿基米德无穷小量，s-与s+为松弛变量，=（1，1，…，1）T∈Em，e=（1，1，…，1）T∈Es。
分析CCR模型的有效性有下列结论：
（1）θ=1，且s-=0，s+=0，即该地区金融机构效率为DEA有效，可在原输入的基础上获得的最佳输出结果；
（2）θ=1，且s-≠0，s+≠0，即该地区金融机构效率为弱DEA有效，即投入可减少s-，可使产出不变，或投入不变，可使产出提高s+；
（3）θ<1，即该地区金融机构效率为DEA无效。
22金融机构投入和产出指标的确定
利用DEA模型对金融机构投入与产出的效率进行综合评价时，投入与产出指标的建立是金融机构效率准确评价的先决条件。本文结合定性与定量的分析方法，依据我国金融机构监测各方面指标评价体系，巧妙地运用统计学中主成分分析方法来确立金融机构投入―产出的效率指标。[6]对分析得到的主成分贡献率，根据其大小进行排序，找到投入和产出指标累计贡献率接近1的指标，从而避免了投入―产出指标间的高相关性和重复性。DEA评估模型的投入与产出指标见表1。
3实证分析
31分析数据的获取
以2014年的辽宁省统计年鉴上2013年的辽宁省十四个地区的投入与产出的截面数据为样本。
32实证研究结果
在对辽宁省2014年的统计年鉴收集的原始数据进行简单整理后，利用DEAP21软件进行分析，具体结果如表2所示。
从表2的结果来看，抚顺、盘锦、铁岭这个地区金融机构的总体效率为1，达到DEA有效水平，则说明这三个地区的金融机构投入达到充分有效的利用效果，从而获得了最大的产出。沈阳、本溪这两地区金融机构总效率非常接近1，即达到DEA有效水平。大连、鞍山、丹东等地区的金融机构总效率都小于1，为DEA无效。大连、阜新这两个地区处于规模报酬递增阶段，它们的DEA无效是由于规模效率无效造成的，则说明这两个地区的金融机构规模需要进一步扩大与发展；而丹东、锦州、营口这三个地区的DEA无效可以近似看成由于纯技术效率偏低导致，说明应该合理地配置金融机构资源，提高金融机构运营效率。鞍山、朝阳、葫芦岛这三个地区的DEA无效是由于规模效率和纯技术效率都偏低，因此这三个地区不管从金融机构规模和资源配置上都需要加强。
3结论及建议
本文运用DEA模型分析了2013年辽宁省各地区金融机构的效率，通过结果分析可得到：从整体上观察，各个地区的金融机构综合效率值较高，除了鞍山、朝阳、葫芦岛以外，各地区金融机构的效率值差距不太明显，大体上都居于80%以上，这说明了辽宁省各地区金融机构综合效率比较高。但一些地区的纯技术效率和规模效率出现差异较大的情况，说明各地区的金融机构发展不协调和投入―产出现较为严重的不平衡。从科学角度上来讲，纯技术效率虽然出现比较低情况，但是整体来看规模报酬是不断递增的。这充分说明了辽宁省各地区在不断扩大金融机构的规模时，同时要加强资源的优化配置和金融机构质量与效益的提高，从而达到投入―产出的优化状态。
各地区金融机构高投入、高消耗和低产出的运行模式影响到各地区的经济的发展，同时阻碍了各产业之间资金的优化配置与供给侧改革的进程。以上分析结果再次把我们拉到了辽宁省各地区金融机构和市场发展不够完善的现实面前，也让我们看到了各地区金融机构之间的传导机制效率存在较大差异。在此事实面前，只有不断深化金融及经济体制改革、大力发展辽宁省各地区的金融市场和服务，努力提高金融机构的金融服务效率才能改变这一现状。
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